ويشمل المؤشر حاليًا سندات الخزانة الأمريكية ، والمسائل المتعلقة بالحكومة ، وسندات الشركات ، وعمليات التمويل التي تدعمها الوكالة ، والأوراق المالية المدعومة بالأصول الاستهلاكية ، والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية . ”يقيس مؤشر ستاندارد آند بورز 500 أداء أكبر 500 شركة في العالم. سوق الأسهم الأمريكية.
اكتشف المزيد حول كيفية تكديس الأسهم والسندات على المدى الطويل.
يوضح الجدول أدناه عودة المؤشرين على أساس سنوي في 34 سنة تقويمية ما بين 1980-2013 ، تليها بعض الإحصائيات الخاصة بكل منها.
| عام | باركليز آغ. | ستاندرد آند بورز 500 | فرق |
| 1980 | 2.71٪ | 32.50٪ | -29.79٪ |
| 1981 | 6.26٪ | -4.92٪ | + 11.18٪ |
| 1982 | 32.65٪ | 21.55٪ | + 11.10٪ |
| 1983 | 8.19٪ | 22.56٪ | -14.37٪ |
| 1984 | 15.15٪ | 6.27٪ | + 8.88٪ |
| 1985 | 22.13٪ | 31.73٪ | -9.60٪ |
| 1986 | 15.30٪ | 18.67٪ | -3.37٪ |
| 1987 | 2.75٪ | 5.25٪ | -2.50٪ |
| 1988 | 7.89٪ | 16.61٪ | -8.72٪ |
| 1989 | 14.53٪ | 31.69٪ | -17.16٪ |
| 1990 | 8.96٪ | -3.11٪ | + 12.07٪ |
| 1991 | 16.00٪ | 30.47٪ | -14.47٪ |
| 1992 | 7.40٪ | 7.62٪ | -0.22٪ |
| 1993 | 9.75٪ | 10.08٪ | -0.33٪ |
| 1994 | -2.92٪ | 1.32٪ | -4.34٪ |
| 1995 | 18.46٪ | 37.58٪ | -19.12٪ |
| 1996 | 3.64٪ | 22.96٪ | -19.32٪ |
| 1997 | 9.64٪ | 33.36٪ | -23.72٪ |
| 1998 | 8.70٪ | 28.58٪ | -19.88٪ |
| 1999 | -0.82٪ | 21.04٪ | -21.86٪ |
| 2000 | 11.63٪ | -9.11٪ | + 20.74٪ |
| 2001 | 8.43٪ | -11.89٪ | + 20.32٪ |
| 2002 | 10.26٪ | -22.10٪ | + 32.36٪ |
| 2003 | 4.10٪ | 28.68٪ | -24.58٪ |
| 2004 | 4.34٪ | 10.88٪ | -6.54٪ |
| 2005 | 2.43٪ | 4.91٪ | -2.48٪ |
| 2006 | 4.33٪ | 15.79٪ | -11.46٪ |
| 2007 | 6.97٪ | 5.49٪ | + 1.48٪ |
| 2008 | 5.24٪ | -37.00٪ | + 42.24٪ |
| 2009 | 5.93٪ | 26.46٪ | -20.53٪ |
| 2010 | 6.54٪ | 15.06٪ | -8.52٪ |
| 2011 | 7.84٪ | 2.11٪ | + 5.73٪ |
| 2012 | 4.22٪ | 16.00٪ | -11.78٪ |
| 2013 | -2.02٪ | 32.39٪ | -34.31٪ |
باركليز إحصاء الكلي
سنوات الإيجابية: 31 من 34
أعلى عودة: 32.65٪ ، 1982
أقل العودة: -2.92٪ ، 1994
متوسط الربح السنوي (1980-2013): 8.42٪
( ملاحظة: هذا هو ببساطة متوسط الكسب ، وليس متوسط إجمالي العائد السنوي ).
S & P 500 الاحصائيات
سنوات الإيجابية: 28 من 34
أعلى نسبة عودة: 37.58٪ ، 1995
أقل العودة: -37.00٪ ، 2008
متوسط الربح السنوي: 13.92٪
الإحصاءات المقارنة:
سنوات من السندات تفوقت: 10 من 34
أكبر هامش فائض في السندات: 42.24٪ ، 2008
أكبر هامش قصور في أداء السندات: -34.31٪ ، 2013
كيف كان لديك تخصيص 50-50 بين مؤشرات Two Fared؟
سنوات الإيجابية: 30 من 34
أعلى عودة: 28.02٪ ، 1995
أقل العودة: -15.88٪ ، 2008 (الآخرون كانوا 2002 (-5.92٪) ، 2001 (-1.73) ، و 1994 (-0.80٪)
متوسط الربح السنوي: 11.17٪
هذا يدل على أن المستثمرين قد تخلوا عن 20٪ من عائدات الأسهم مع انقسام 50-50 ، ولكن المحفظة المجمعة كانت ستواجه أيضاً مخاطر هبوطية أقل.
بيانات العودة ، 1928-2013
وبمجرد توسيع العينة ، تزداد فجوة الأداء. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بقياس عوائد الأسهم وسندات الخزانة وسندات الخزانة لمدة 10 سنوات منذ عام 1928. لاحظ أن هذه الاستثمارات تمثل استثمارات مختلفة عن تلك المعروضة أعلاه بما أنه لا يوجد S & P 500 أو Barclays Aggregate يعود إلى هذا الحد . ثلاث وجبات رئيسية هي:
- وبلغ متوسط عائدات الأسهم السنوية 11.50 ٪ في الفترة من 1928-2013 ، في حين بلغ متوسط أذون الخزانة والسندات T 3.57 ٪ و 5.21 ٪ على التوالي.
- كان من المفترض أن يصل المبلغ المستثمر في الأسهم في عام 1928 إلى $ 255،553.31 بنهاية عام 2013 ، في حين أن 100 دولار في سندات الخزينة والسندات من نوع T قد ارتفعت إلى 1،972.72 دولار و 6،925.7940 دولار على التوالي.
- أنتجت أذون الخزانة عوائد إيجابية في جميع السنوات التقويمية الـ 85 ، في حين ارتفعت سندات الخزانة T في 63 من 85 سنة (81 ٪) وارتفعت الأسهم في 61 (72 ٪).