R-Squared Definition، Benefits، and Uses With Investing in Mutual Funds
ولكن قبل تحليل R-squared أو R2 للصندوق المشترك ، من المهم معرفة تعريفه وكيفية استخدامه في تحليل الصناديق المشتركة.
ما لم يكن لديك درجة الماجستير في الرياضيات أو كنت من محبي الإحصائيات ، فمن المحتمل ألا يكون لديك أي معرفة بالمربع R قبل البحث في صندوق الاستثمار المشترك. على الرغم من أن R2 قد تبدو معقدة في البداية ، إلا أنها أداة بسيطة للاستخدام ، بمجرد أن تتعلم كيفية استخدامها.
إليك ما يجب معرفته عن R2 للصندوق المشترك:
R-Squared Definition
R-squared (R2) هو مقياس إحصائي يستخدم لتحليل الاستثمار والبحوث التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتحديد علاقة استثمار معينة مع (تشابهها) مع معيار معيّن.
إليك تعريف R2 ، وفقًا لـ Morningstar ، أحد أهم أدوات البحث عبر الإنترنت للصناديق المشتركة:
يعكس R-squared النسبة المئوية لحركات الصندوق التي يمكن تفسيرها بواسطة الحركات في مؤشره القياسي. يشير R-squared of 100 إلى أن جميع حركات الصندوق يمكن تفسيرها بواسطة الحركات في المؤشر.
وبعبارة مختلفة ، فإن المؤشر القياسي هو مؤشر ، مثل S & P 500 ، الذي يعطي قيمة 100. يمكن اعتبار مربع R الخاص بصندوق معين مقارنة تكشف عن مدى تماثل الصندوق للمؤشر. إذا ، على سبيل المثال ، صندوق R-squared هو 97 ، فهذا يعني أن 97٪ من تحركات الصندوق (الصعود والهبوط في الأداء) يتم تفسيرها بواسطة الحركات في المؤشر.
فوائد R-squared للمستثمر
يمكن أن يساعد الصندوق التربيعي المستثمرين في اختيار أفضل الصناديق عن طريق التخطيط لتنويع محفظتهم المالية. على سبيل المثال ، المستثمر الذي يمتلك بالفعل صندوق S & P 500 Index ، أو صندوق آخر له قيمة R-squared مرتفعة إلى S & P 500 ، سوف يرغب في إيجاد صندوق به ارتباط أقل (المربع الأدنى R) للتأكد من أنه يبني محفظة من صناديق الاستثمار المتنوعة .
كما يمكن أن يكون المربع التربيعي مفيدًا في مراجعة الصناديق الموجودة في المحفظة للتأكد من أن أسلوبها "لم ينجرف" نحو ذلك المؤشر. على سبيل المثال ، يمكن أن ينمو حجم صندوق أسهم الشركات المتوسطة الحجم ، وقد يشتري مدير الصندوق بشكل متزايد أسهم الشركات الكبيرة مع مرور الوقت. في النهاية ، ما كان في الأصل صندوق أسهم متوسط القيمة عند شرائه هو الآن صندوق يشبه صندوق مؤشر S & P 500 الخاص بك.
يجب عليك استخدام R- تربيع؟
الآن بالنسبة للسؤال الذي تريد الإجابة عليه: هل يجب أن استخدم R-squared لاختيار الصناديق المشتركة؟ ربما يكون أفضل إجابة على هذا السؤال ، على الرغم من كونه غامضًا ، "ليس بالضرورة". R-squared أداة مفيدة لأغراض التنويع ولكن الممارسة البسيطة المتمثلة في التأكد من أن الصناديق في محفظتك تمثل أنواعًا مختلفة من فئات صناديق الاستثمار المتبادل ستكون في الغالب كافية لبناء محفظة كبيرة من الصناديق المشتركة . بالإضافة إلى ذلك ، واعتمادًا على نوع التمويل ، يمكن تحقيق التنويع الكافي من خلال 3 صناديق على الأقل ولكن لا يزيد عن 8 صناديق.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.