ربح محتمل لتداول العقود الآجلة

انظر إلى أي مدى يمكن أن تجعل استراتيجية العقود المستقبلية الخاضعة للمخاطر

هل تساءلت عن احتمالية الربح من تداول العقود الآجلة؟ يوضح السيناريو الموضح أدناه ما يمكن أن تقوم به إستراتيجية السيطرة على المخاطر. تختلف أرباح التداول حسب ظروف السوق. خلال الأوقات المتقلبة ، عندما تكون حركة الأسعار أكبر ، هناك إمكانات أكبر. عندما تكون حركة السعر أصغر ، يكون هناك احتمال أقل في كل يوم. يختلف الأداء أيضًا وفقًا للفرد ، ويتأثر بمخاطر / مكافأة كل صفقة ، ومعدل الفوز ، وعدد الصفقات التي يتم اتخاذها.

يوم تداول العقود الآجلة إدارة المخاطر

كل متداول نهار مستقبلي ناجح يدير مخاطره. إدارة المخاطر هي عنصر حاسم في الربحية.

حافظ على المخاطرة في كل صفقة بنسبة واحد بالمائة أو أقل من قيمة الحساب. إذا كان لديك حساب 30،000 دولار لا تفقد أكثر من 300 دولار في صفقة واحدة. تحدث الخسائر ، وحتى إستراتيجية تداول يوم جيد قد تواجه سلسلة من الخسائر.

تتم إدارة المخاطر باستخدام أمر وقف الخسارة ، الذي تمت مناقشته في أقسام السيناريوهات أدناه.

استراتيجية تداول العقود الآجلة

على الرغم من أن الإستراتيجية تنطوي على العديد من العناصر ويمكن تحليلها لتحقيق الربحية بطرق مختلفة ، إلا أنها غالباً ما يتم تصنيفها على أساس معدل فوزها ونسب العائد / المخاطرة .

معدل الربح هو عدد الصفقات التي يتم الفوز بها كنسبة مئوية من جميع الصفقات التي يتم أخذها. إذا ربحت 55 من أصل 100 صفقة ، فإن معدل الفوز هو 55 بالمائة. في حين أنه ليس مطلوبًا ، فإن الحصول على معدل فوز أعلى من 50 بالمائة يعتبر مثاليًا لمعظم المتداولين في اليوم. الفوز بنسبة 55 إلى 60 في المائة من الصفقات هدف قابل للتحقيق يهدف إلى تحقيقه.

تحدد المكافأة / المخاطرة مقدار المخاطرة بتحقيق الربح. إذا خسر التاجر خمس علامات على صفقة خاسرة ، لكنه جعل ثمان علامات على صفقاته الرابحة ، حتى لو فاز 50٪ فقط من صفقاته ، فسيكون مربحًا. لذا ، فإن جعل المزيد من الفائزين هو أمر يسعى إليه العديد من تجار العقود الآجلة.

تعني نسبة الفوز المرتفعة قدرًا أكبر من المرونة مع مكافأة / مخاطرة ، وتعني المكافأة / المخاطرة المرتفعة أن معدل الفوز الخاص بك يمكن أن يكون أقل ويمكنك أن تظل مربحًا.

السيناريو المحتمل الربح للتداول اليوم

افترض أن المتداول لديه حساب تداول بقيمة 7،000 دولار ومعدل فوز 55٪. انهم يخاطرون بنسبة واحد في المئة من رأس المال ، أو 70 دولار لكل عملية تداول. يتم تحقيق ذلك باستخدام وقف الخسارة . بالنسبة لهذا السيناريو ، يتم وضع أمر إيقاف الخسارة بخمسة نقاط من سعر الدخول ، ويتم وضع الهدف على بعد ثمانية علامات.

من خلال التداول على عقود E-mini S & P500 الآجلة (ES) ، فإن المخاطرة في التداول هي خمس نقاط × 12.5 دولار = 62.5 دولار ، وهو أقل من 70 دولار أمريكي للمخاطرة القصوى ، ويترك بعض المساحة لتكاليف العمولات. أي تجارة رابحة على عقد واحد تساوي 100 دولار ، أو 8 درجات × 12.50 دولار.

المكافأة المحتملة على كل صفقة هي 1.6 مرة أكبر من المخاطر (8/5) ، حيث نريد أن يكون الفائزين أكبر من الخاسرين.

لنفترض أن التقلب يسمح للمتداول بإجراء خمس عمليات تداول مستديرة يوميًا باستخدام المعلمات المذكورة أعلاه. الدور المستدير يعني دخول وخروج صفقة. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر ، يقوم المتداول بإجراء 100 صفقة ، في المتوسط ​​، كل شهر.

الآن ، دعونا نرى كم من المتداولين الذين يمكن أن يقوموا بتداول العقود الآجلة في غضون شهر ، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف العمولة.

• كانت 55 صفقة مربحة: 55 × 100 دولار = 5500 دولار
• كانت 45 صفقة خاسرة: 45 x (62.5 دولار) = (2،812.5 دولار)

إجمالي الربح هو $ 5،500 - $ 2،812.50 = $ 2،687.5

تفترض العمولات والرسوم التي تبلغ 4.12 دولارًا أمريكيًا لكل تداول دائري.

صافي الربح هو 2،687.50 دولار - 412 دولار = 2275.50 دولار

وبافتراض ربح صافٍ قدره 2،275.50 دولار ، فإن العائد على حساب الشهر هو 32.5٪ ، أو 2275.50 دولار مقسومًا على 7000 دولار). انظر قسم التصفيات أدناه للعوامل التي قد تؤثر على هذا العائد.

إذا خاطرنا بالتجارة بنسبة 2٪ ، فهذا يعني أن المتداول يمكنه تداول عقدين باستخدام نفس الحساب البالغ 7000 دولار ، ويتضاعف العائد إلى 65٪ ، بافتراض نفس الإحصائيات التجارية.

بينما تجعل الإحصاءات تحقيق عائد مرتفع يبدو سهلاً ، فهو ليس كذلك. يعد تكرار هذه الإحصائيات في حساب تداول حقيقي أمرًا صعبًا. يصل عدد قليل من التجار إلى نقطة تحقيق عوائد ذات رقم مزدوج كل شهر.

ومع ذلك ، فإنه يمكن تحقيقه ، ولكن نتوقع أن نضع على الأقل سنة واحدة أو أكثر من العمل الشاق والممارسة قبل رؤية نتائج مربحة باستمرار.

التحسينات

ليس من الممكن دائمًا العثور على خمسة صفقات يومية جيدة في اليوم ، خاصة عندما يتحرك السوق ببطء لفترات طويلة من الوقت. ومن الممكن أيضًا أن يكون تحقيق هدف علامة التجزئة الثمانية خلال أوقات التقلب المنخفضة أمرًا غير ممكن ، مما يعني أن بعض الصفقات ستخرج لتحقيق مكاسب أصغر. كذلك ، فإن المتداول الذي يمارس السلطة التقديرية على صفقاته قد لا يفقد دائمًا القصاصات الخمس الكاملة. التغيرات الطفيفة في الأرباح والخسائر في كل صفقة تؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية على العديد من الصفقات.

Slippage هو جزء لا مفر منه في التداول. الانزلاق هو عندما يتم ملء الطلب بسعر مختلف عن المتوقع. في الأسواق السائلة ، مثل E-mini S & P 500 ، لا يشكل الانزلاق عادة مصدر قلق. عندما يحدث ذلك ، يؤثر الانزلاق على العائدات ، عادة عن طريق زيادة مبلغ الخسارة أو تقليل مبلغ الربح.

قم بتعديل سيناريو الربح وفقًا لذلك استنادًا إلى إيقاف الخسارة الشخصية ، الهدف ، رأس المال ، الانزلاق ، معدل الفوز ، أحجام المراكز ، والعمولات.