لا يتعلق الأمر فقط بالفوز ، بل بجعل الفائزين يحسبون.
يوم التداول نسبة خسارة الخسارة
يركز معظم المتداولين اليوم على نسبة الفوز أو نسبة الربح / الخسارة. ومن المؤكد أن يصل الجاذبية إلى تلك المرحلة حيث تكسب جميع صفقاتهم تقريبًا.
لا تنخدع ، لأن معدل الفوز العالي لا يعني أنك ستكون متداولًا ناجحًا أو حتى مربحًا.
معدل فوزك هو عدد الصفقات التي تربحها من جميع صفقاتك. على سبيل المثال ، إذا أجريت خمس صفقات يوميًا وفوزت بثلاثة ، فإن معدل فوزك اليومي هو 3/5 = 0.6 ، أو 60٪. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر ، وفازت بـ 60 صفقة من أصل 100 صفقة ، فإن معدل فوزك الشهري هو 60٪.
نسبة الربح والخسارة هي مكاسبك مقسومة على خسائرك. في المثال ، افترضنا أن البساطة كانت 60 صفقة تجارية وكانت 40 خاسرة (100 - 60). هذا يفترض أنه لم تكن هناك صفقات "مسطحة". نسبة الربح والخسارة هي 60/40 = 1.5. هذا يعني أنك تفوز بنسبة 50٪ من الوقت أكثر مما تخسره. تعتبر نسبة فوز الربح أعلى من 1.0 ، أو معدل فوز أعلى من 50٪ ، مواتية ، ولكنها ليست القصة الوحيدة.
يوم التداول - نسبة المخاطرة - المكافأة
نسبة المخاطرة والمكافأة هي مقدار ما تتوقع القيام به في صفقة تجارية ، نسبة إلى المبلغ الذي ترغب في خسارته.
يرغب تجار اليوم في الدخول والخروج من السوق بسرعة ، والاستفادة من الأنماط القصيرة الأجل والإشارات التجارية. ويعني هذا عادة أن كل صفقة سيكون لها وقف خسارة ملحقة بها. يحدد وقف الخسارة عدد السنتات أو القراد أو النقاط التي أنت على استعداد للمخاطرة بها في الأسهم ، أو زوج المستقبل أو الفوركس على التوالي.
افترض أنك على استعداد للمخاطرة بـ 0.10 دولار على سهم XZYZ ، وشرائه بسعر 10.00 دولار ووضع وقف الخسارة عند 9.90 دولار.
يتم تحديد المخاطر الخاصة بك عند 0.10 دولار (على افتراض عدم حدوث انزلاق ) ، ولكن يجب تعويضك عن تحمل هذه المخاطر مع ربح محتمل أيضًا. هدف الربح الخاص بك يحدد راتبك المتوقع.
افترض ، استنادًا إلى تحليلك أو إستراتيجيتك للتداول ، أن السعر سيصل إلى 10.20 دولارًا ، وعند هذه النقطة ستحصل على الربح ، مما يؤدي إلى كسب 0.20 دولار.
وبالتالي فإن مكافأتك المحتملة تبلغ ضعف حجم المخاطر المحتملة. نسبة المخاطر / المكافآت الخاصة بك هي 0.10 دولار / 0.20 دولار = 0.5. وبعبارة أخرى ، فإن خطرك هو نصف مكسبك المحتمل.
إذا حققت ربحًا بقيمة 10.10 دولارات ، فإن ربحك ومخاطرك المحتملة تبلغ 0.10 دولار ، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة / العائد هي 0.10 دولار / 0.10 دولار = 1.0. إذا حصلت على ربح بمبلغ 10.05 دولارات ، فإن مخاطرك المحتملة هي 0.10 دولار ، لكن مكافأتك هي 0.05 دولار فقط. في هذه الحالة ، يزيد الخطر / العائد إلى 2.0 مما يدل على أنك تخاطر أكثر بجني أرباح أقل.
موازنة معدل الفوز والمخاطرة-المكافأة في يوم التداول
يجب على تجار اليوم تحقيق توازن بين معدل الفوز والمخاطر. إن معدل الفوز المرتفع لا يعني شيئًا إذا كانت مكافأة المخاطرة عالية جدًا ، وقد لا تعني نسبة المخاطرة والمكافأة العظيمة أي شيء إذا كان معدل الفوز منخفضًا جدًا.
ضع في اعتبارك هذه الإرشادات عند البدء في وضع استراتيجية تداول يومية أو كنت تسعى إلى تحسين نتائج التداول اليومي:
- يعني معدل الفوز الأعلى أن مكافأتك للمخاطرة قد تكون أعلى. لا يزال بإمكانك تحقيق أرباح بمعدل 60٪ ومكافأة مخاطر 1.0. ستكون أكثر ربحية بمعدل 60٪ ومجازفة مخاطر أقل من 1.0.
- يتطلب معدل الفوز المنخفض ، 50٪ أو أقل ، أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين لكي تكونوا مربحين. لا يزال بإمكانك تحقيق أرباح بمعدل فائدة 40٪ إذا كانت المخاطر / العوائد أقل من 0.6 (باستثناء العمولات). من الناحية المثالية ، إذا كان معدل فوزك أقل من 50٪ ، فعليك السعي وراء المخاطرة / العائد الأقل من 0.65 ، مع انخفاض المكاسب والمخاطر كلما انخفض معدل الفوز. كلما خسرت أكثر ، يجب أن يكون الفائزون أكبر عند الفوز.
التداول اليومي في نسب الذروة الخاصة بك
نظرًا لأن المتداولين اليوم يتداولون كل يوم في جميع أنواع الشروط (انظر كيف يكون التداول في كثير من الأحيان ) ، ينبغي على معظم المتداولين اليوم البحث عن استراتيجية تسمح لهم بالفوز بين 50٪ و 70٪ من الوقت.
الفوز أكثر من ذلك يصبح أكثر صعوبة مع مكافأة إضافية بسيطة فقط.
معدل الفوز هذا يسمح ببعض المرونة في نسبة المخاطر والمكافآت. احرص على تحقيق المزيد من النجاح على الفائزين مقارنةً بالاخرين. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون عمليات الفوز أكبر بمقدار 1.5 مرة من المخاطر - إذا كان المخاطرة بقيمة 0.10 دولار ، فيجب أن تحقق على الأقل 0.15 دولار. نسبة المخاطرة / العائد هي 0.67. احتفظ بالمجازفة / المكافأة أقل من 1.0 ، وبهذه الطريقة حتى لو كان لديك يوم عطلة ، فربح 40٪ فقط من صفقاتك ، يمكنك على الأرجح تحقيق ربح يومي.
يعتمد المزيج المثالي على أسلوب التداول الخاص بك. ولكنك لا تحتاج إلى معدل فوز مرتفع جدًا أو نسبة منخفضة جدًا من المخاطرة / المكافأة لتكون ناجحة. ارسم توازنًا ، واجتهد لتحقيق التناسق.