كيفية حساب حجم التجارة في السوق الآجلة

الحصول على حجم الموقف المثالي في كل مرة

إذا كنت متداولًا في سوق العقود الآجلة أو تريد أن تكون ، فإن تحديد حجم مراكزك هو أحد أهم القرارات التي تتخذها. حجم مركز العقود الآجلة الخاص بك هو جزء من استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك ، والتي هي هناك للتأكد من الحفاظ على الخسائر الخاصة بك في كل صفقة صغيرة ، وكذلك التأكد من أن يتم الاحتفاظ أيامك الخاسرة إلى مبلغ معقول . فيما يلي خطوات حساب الحجم المثالي للمركز للعقود الآجلة للتداول اليومي ، بغض النظر عن العقود المستقبلية التي يتم تداولها أو ما هي استراتيجية التداول التي تستخدمها.

تعرف على حجم القطة وقيمة التغير لعقد العقود الآجلة أنت تتداول

حجم القراد هو أصغر تغيير ممكن للسعر ، وقيمة القراد هي قيمة الدولار لأصغر تغيير ممكن للسعر. يتم توفير حجم القراد وقيمة القراد من خلال مواصفات العقد لكل عقد مستقبلي.

على سبيل المثال ، العقود الآجلة S & P 500 E-mini (ES) لها قيمة علامة هي 12.50 دولار لكل 0.25 حركة (علامة واحدة). قيمة العقود الآجلة للذهب (GC) هي 10 $ لكل حركة 0.10 (tick) ، والعقود الآجلة للنفط الخام (CL) لها قيمة tick $ 10 لكل حركة 0.01 (tick).

هذه هي عقود تداول العقود الآجلة المشهورة ، ولكن لمعرفة حجم القطة وقيمة العلامة لعقد آجل آخر ، تحقق من صفحة مواصفات العقد لهذا العقد في البورصة التي تتداول عليها. بالنسبة لمعظم العقود الآجلة في الولايات المتحدة ، سيكون هذا هو الموقع الإلكتروني لمجموعة CME. حجم القراد وقيمة tick هي معلومات مطلوبة ، حيث أن هذه الأرقام مطلوبة للخطوات التالية في حساب الحجم المثالي للتداول الآجل.

حساب الحد الأقصى لمخاطر حسابك في التجارة

الحد الأقصى لمخاطر الحساب هو مبلغ المال في حساب التداول الخاص بك الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة تداول فردية. يخاطر معظم المتداولين المحترفين بنسبة 1٪ أو أقل من رأس مالهم في كل صفقة. يمكنك اختيار أي نسبة تريدها كحساب خطر حسابك الشخصي لكل عملية تداول ، ولكن يتم النصح فقط بنسبة 1٪ فقط .

بهذه الطريقة ، حتى لو كان لديك سلسلة من الخسائر (التي تحدث) ، فإنك تخسر فقط نسبة قليلة من حسابك ، والتي يمكن استردادها بسهولة من خلال بعض الصفقات الرابحة.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار ومخاطر 1٪ لكل عملية تداول ، فإن أقصى ما يمكن أن تخاطر به لكل صفقة هو 100 دولار (0.01 × 10 آلاف دولار). إذا كنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 2٪ ، يمكنك المخاطرة بـ 200 دولار لكل صفقة (0.02 x 10،000 دولار). لحساب 30،000 دولار ، ومخاطر 1 ٪ ، يمكنك أن تخسر ما يصل إلى 300 دولار لكل صفقة (0.01 x $ 30،000). إذا خسرت أكثر من ذلك ، فأنت تنتهك قاعدة مخاطر الحد الأقصى لحساباتك 1٪.

ضع حدود مخاطر التجارة الخاصة بك

الخطوة الأخيرة تركز على مخاطر الحساب. هذه الخطوة تركز على التجارة الفعلية ، وعدد القراد الذين ترغب في المخاطرة به. يتم تحديد مخاطر التجارة عن طريق الفرق بين نقطة الدخول ومستوى وقف الخسارة . يجب أن يوفر موقع وقف الخسارة لديك مساحة كافية للسوق للتحرك في صالحك ولكن يجب أن يخرجك من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك (لا يفعل ما كنت تتوقعه).

قد تختلف المخاطر التجارية الخاصة بك عن طريق التجارة ، أو قد يكون لديك مخاطر تداول ثابتة. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار استخدام وقف الخسارة أربعة عصا دائمًا عند تداول اليوم للعقد الآجل S & P 500 E-mini. أو استخدم دائمًا وقف الخسارة عند 10 نقاط عندما يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام (مجرد أمثلة ، وليس بالضرورة توصيات).

وقد يختلف أيضًا ، وأحيانًا ما يخاطر بثلاث علامات على تداول S & P 500 E-mini ، وفي أحيان أخرى يخاطر بأربع أو خمس علامات ، وفقًا لظروف السوق. في كل صفقة ، يجب أن تعرف حجم وقف الخسارة (المسافة من نقطة الدخول ، في القراد). هذا هو الجزء الأخير من المعلومات التي تحتاجها قبل أن تتمكن من حساب حجم تداول العقود الآجلة المثالي.

حساب حجم تداول العقود الآجلة المثالي

بالنسبة لأسواق العقود الآجلة ، فإن حجم التجارة هو عدد العقود التي يتم تداولها (مع وجود عقد واحد على الأقل). يتم حساب حجم التداول باستخدام قيمة العلامة ، والحد الأقصى لمخاطر الحساب ومخاطر التداول (حجم وقف الخسارة في القراد).

افترض أن لديك حسابًا مستقبليًا بقيمة 10000 دولار ، وتخاطر بنسبة 1٪ لكل عملية تداول. وهذا يعني أنك قد تخاطر بمبلغ يصل إلى 100 دولار لكل صفقة. أنت تقوم بتداول عقد S-P 500 E-mini ، الذي يحتوي على حجم tick بقيمة 0.25 وقيمة tick $ 12.50.

كنت ترغب في شراء عند 1250 ، ووضع وقف الخسارة في 1249 (أربعة وقف الخسارة). استنادًا إلى المعلومات التي لديك ، كم عدد العقود التي يمكنك شراؤها؟ استخدم الصيغة:

• الحد الأقصى لمخاطر الحساب (بالدولار) / (مخاطر التجارة (في القراد) × قيمة القيد) = حجم المركز
• يعني هذا في هذا المثال: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 عقدان

وبما أن كل عقد سيؤدي إلى مخاطر قدرها 50 دولارًا (4 درجات × 12.50 دولارًا) ، يمكنك شراء عقدين من شأنه أن يجلب إجمالي مخاطرك على التداول حتى 100 دولار. الحد الأقصى المسموح به لمخاطر التداول هو 100 دولار ، لذلك إذا قمت بشراء ثلاثة عقود ، فإنك تخاطر أكثر من اللازم ، وإذا كنت تشتري عقدًا واحدًا فإنك تخاطر فقط بنصف ما يسمح لك به. في هذه الحالة ، فإن شراء عقدين هو الحجم المثالي للموقف للظرف.

الكلمة النهائية في العقود الآجلة موقف التحجيم

استخدم الصيغة لحساب حجم مركز التداول اليومي المثالي الخاص بك. تعمل هذه الصيغة بغض النظر عن العقود الآجلة التي تتداولها ، بغض النظر عن قيمة وقف الخسارة ومهما كانت قيمة حسابك في الحساب . قم بتعيين الحد الأقصى لمخاطر الحساب لكل صفقة ، وتأكد من أنك تعرف حجم القرادة وقيم التجزئة للعقود الآجلة التي تتداولها. امتلك موقعًا لوقف الخسارة للتجارة اليومية التي تتعامل بها ، وبهذه الطريقة يمكنك حساب مخاطر التجارة الخاصة بك ، ووضع المكان المثالي لهذه الصفقة الخاصة.