كيف يمكن متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) تحسين تجارتك

01 فحص مؤشر ATR

يتحرك مؤشر ATR لأعلى ولأسفل عندما تصبح حركة السعر في الأصل أكبر أو أصغر. يعتمد المؤشر على تحركات الأسعار ، وبالتالي فإن القراءة هي مبلغ بالدولار. على سبيل المثال ، تعني قراءة ATR البالغة 0.23 أن السعر يتحرك بمقدار 0.23 دولار ، في المتوسط ​​، لكل شريط سعر. في سوق الفوركس ، سيظهر المؤشر نقطة ، حيث تشير القراءة 0.0025 إلى 25 نقطة.

يتم احتساب قراءة ATR جديدة مع مرور كل فترة زمنية. على الرسم البياني لدقيقة واحدة ، يتم حساب قراءة ATR جديدة كل دقيقة. على الرسم البياني اليومي ، يتم حساب ATR جديد كل يوم. يتم رسم جميع هذه القراءات لتشكيل خط مستمر ، وبالتالي يمكن للتجار معرفة مدى تغير التغير بمرور الوقت.

نظرًا لأن مؤشر ATR يستند إلى مقدار حركة كل مادة ، لا تتم مقارنة القراءة لأحد الأصول بمواد أخرى بمعزل عن غيرها. على سبيل المثال ، قد تبدو قراءة ATR عند 0.50 عالية إذا كان سعر السهم يبلغ 10 دولارات ، ولكن على سهم بسعر 100 دولار ، يمكن اعتبار ATR من 0.50 منخفضًا. هذا لأنه إذا تحرك السعر 0.50 دولار على سهم 10 دولارات ، فإن ذلك يمثل تحركًا بنسبة 5٪. يمثل تحرك 0.50 دولار على السهم 100 دولار تغيراً في السعر بنسبة 0.5٪.

لفهم المؤشر بشكل أفضل ، إليك كيفية حسابه.

يتطلب العثور على A ، أو المتوسط ​​، أولاً العثور على True Range (TR).

TR هو أعظم ما يلي:

• ارتفاع الحالي ناقص الإغلاق السابق.
• انخفاض الحالي ناقص إغلاق السابقة.
• الحالية منخفضة عالية الحالية منخفضة.

ما إذا كان الرقم موجبًا أم سلبًا لا يهم. يتم استخدام القيمة المطلقة الأعلى في الحساب.

يتم تسجيل القيم كل يوم ، ثم يتم أخذ المتوسط. إذا تم حساب متوسط ​​ATR على مدى 14 فترة زمنية ، تكون الصيغة كما يلي:

• ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

02 كيف يمكن أن تساعد ATR في قرارات التداول

يصف مؤشر ATR مقدار الأصول الذي يتحرك عادة على مدار اليوم. يمكن للمتداولين اليوم استخدام هذه المعلومات لتخطيط أهداف الربح وتحديد ما إذا كان يجب أن يتم التداول.

افترض أن السهم يتحرك دولارًا واحدًا في اليوم ، في المتوسط. لا يوجد أخبار هامة ولكن السهم يرتفع بالفعل بمقدار 1.20 دولار في اليوم. المدى اليومي (مرتفع منخفض) يبلغ 1.35 دولار. لقد تحرك السعر بالفعل بنسبة 35٪ أكثر من المتوسط. افترض أن المتداول يحصل على إشارة شراء من إستراتيجية. في حين أن إشارة الشراء قد تكون صالحة ، حيث أن السعر قد تحرك بالفعل أكثر من المتوسط ​​، فإن المراهنة على استمرار السعر في الارتفاع وتوسيع النطاق قد لا يكون قرارًا حذرًا. التجارة تتعارض مع الصعاب. يظهر الرسم البياني هذا في العمل.

نظرًا لأن السعر مرتفع بالفعل وتحرك أكثر من المتوسط ​​، فمن المرجح أن ينخفض ​​السعر ، والبقاء ضمن نطاق السعر المحدد بالفعل. في حين أن الشراء عندما يقترب السعر من قمة النطاق اليومي - ويكون النطاق أبعد من المتوسط ​​- فليس من الحكمة ، البيع أو البيع ، في هذه الحالة ، غالباً ما يكون الخيار الأفضل بافتراض إشارة تجارية صالحة.

لا يجب أن تستند المشاركات والخروج إلى ATR بمفردها. ATR هي أداة تستخدم بالاقتران مع إستراتيجية للمساعدة في تصفية الصفقات. على سبيل المثال ، في الحالة أعلاه ، لا ينبغي على التاجر البيع أو البيع ببساطة لأن السعر قد ارتفع وأن النطاق اليومي أكبر من المعتاد. فقط إذا ظهرت إشارة بيع صالحة ، بناءً على إستراتيجيات المتداول ، فسوف يساعد ATR في تأكيد هذه الصفقة.

قد يحدث العكس أيضًا إذا انخفض السعر ، يتداول بالقرب من قاع اليوم ، ويكون النطاق السعري لليوم أكبر من المعتاد. في هذه الحالة ، إذا كانت الاستراتيجية تنتج إشارة بيع ، فيجب تجنبها أو اتخاذها بحذر شديد. في حين أن السعر قد يستمر في الانخفاض ، فهو ضد الاحتمالات. من المرجح أن يتحرك السعر صعودًا ويظل بين المستوى اليومي المنخفض والمنخفض بالفعل. مطلوب إشارة شراء استراتيجية من أجل الشراء في هذه الحالة ، حيث لا يعمل ATR على وحده.

انظر إلى قراءات ATR اليومية التاريخية كذلك. ATR ليس ثابتًا ، لذلك على الرغم من أن السعر قد يتداول بعد ATR اليومي الحالي ، بناءً على التاريخ ، قد تكون الحركة طبيعية تمامًا.

03 يوم التداول ATR T.

في حالة استخدام ATR على الرسم البياني اليومي ، مثل واحد أو خمس دقائق ، فسوف يرتفع مؤشر ATR إلى الأعلى مباشرةً بعد فتح السوق. بالنسبة للأسهم ، عندما تفتح البورصات الرئيسية في الولايات المتحدة في الساعة 9:30 صباحاً ، تتحرك ATR للأعلى. ويرجع ذلك إلى أنه عند استخدام مخطط مدته دقيقة واحدة ، يتتبع المؤشر مقدار حركة كل شريط مدته دقيقة واحدة. بما أن الفتح هو أكثر الأوقات تقلبًا في اليوم ، تتحرك ATR لتظهر أن معدل التذبذب أعلى مما كان عليه عند الإغلاق يوم أمس.

بعد الارتفاع في العراء ، تنفق ATR عادة معظم اليوم منخفضًا. لا تقدم التذبذبات في مؤشر ATR على مدار اليوم الكثير من المعلومات ، باستثناء كم يتحرك السعر في المتوسط ​​في كل دقيقة (في حالة استخدام رسم بياني مدته دقيقة واحدة). وبنفس الطريقة ، تم استخدام مؤشر ATR اليومي لمعرفة مقدار حركة الأصول في يوم واحد ، ويمكن للمتداولين اليوم استخدام ATR لمدة دقيقة واحدة لتقدير السعر الذي يمكن أن يتحرك به السعر خلال خمس أو عشر دقائق. قد يساعد هذا على تحديد أهداف الربح أو أوامر وقف الخسارة.

إذا كان ATR على الرسم البياني لمرة واحدة هو 0.03 ، فإن السعر يتحرك حوالي 0.03 دولار في الدقيقة. إذا توقع أحد المتداولين أن يرتفع السعر ، وأنهم يشترون ، فيمكنهم أن يتوقعوا أن السعر قد يستغرق خمس دقائق على الأقل لحشد 0.15 دولار. يساعد هذا النوع من التحليل في صياغة التوقعات حول ما هو محتمل أو غير محتمل الحدوث. يعتقد التجار في بعض الأحيان أنه بمجرد دخولهم في صفقة ، فإن السعر سوف يرتفع بشكل ساحق إلى هدف الربح . دراسة ATR يظهر اتجاهات الحركة الحقيقية للسعر. خذ الربح المتوقع ، قسّمه على ATR ، وهذا هو عادة الحد الأدنى من عدد الدقائق التي سيستغرقها السعر للوصول إلى هدف الربح.

تتغير ATR وتنخفض في كثير من الأحيان على مدار اليوم ، ولكن ATR لا تزال تقدم تقديرًا جيدًا لمدى توقعنا لتحرك السعر والوقت الذي سيستغرقه.

04 ATR إيقاف الخسارة

يتم استخدام ATR بشكل شائع كوقف الخسارة المتحرك. في وقت التداول ، انظر إلى قراءة ATR الحالية. ضع وقف الخسارة عند مضاعف ATR. اثنان هو متعدد مشترك ، مما يعني أنك تضع وقف الخسارة عند 2 x ATR أقل من سعر الدخول عند الشراء ، أو 2 x ATR أعلى سعر الدخول في حالة البيع على المكشوف.

يتحرك وقف الخسارة فقط لتقليل المخاطر أو تأمين الربح. إذا استمر الزوج في التحرك لفترة طويلة ، استمر في تحريك وقف الخسارة إلى 2 x ATR تحت السعر. وقف الخسارة يتحرك صعوداً وليس هبوطاً. بمجرد أن يتم تحريكه ، فإنه يبقى هناك حتى يتم تحريكه مرة أخرى ، أو يتم إغلاق الصفقة نتيجة لانخفاض السعر للوصول إلى مستوى وقف الخسارة المتحرك. نفس العملية تعمل في الصفقات القصيرة. يتم إيقاف وقف الخسارة فقط.

على سبيل المثال ، يتم أخذ صفقة شراء بقيمة 10 دولارات أمريكية ، بينما تكون نسبة ATR 0.10. ضع وقف الخسارة عند 9.80 دولار. يرتفع السعر إلى 10.20 دولار ويظل مؤشر ATR عند 0.10. يتم الآن إيقاف وقف الخسارة إلى 10 دولارات ، وهو 2 x ATR أقل من السعر الحالي. عندما يرتفع السعر إلى 10.50 دولارًا ، يتحرك وقف الخسارة إلى 10.30 دولارًا ، ليحقق ربحًا 0.30 دولار على الأقل في الصفقة.