تتضمن بيانات السوق معلومات عن التداولات المنتهية بالإضافة إلى السعر والحجم الحاليين المتاحين في الأسواق المالية المختلفة.
يشترك المتداولون في بيانات السوق لأسواقهم من خلال وسيطهم وسيختارون اشتراكات بيانات السوق الخاصة بهم بناءً على الأسواق التي سيتم تداولها. على سبيل المثال ، سيحتاج المتداول الذي يريد تداول الأسهم الفردية إلى اشتراك في بيانات السوق في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك ، أو أي البورصة يتم سرد الأسهم التي يرغبون في تداولها.
سيحتاج المتداول الذي يريد فقط تداول عقد مستقبلي محدد (أو عدة عقود) إلى طلب بيانات السوق لتلك الأسواق المحددة من وسيطها.
يقدم وسطاء الفوركس عادةً بيانات المستوى 1 لجميع عروض منتجاتهم ، بينما يقدم البعض أيضًا بيانات السوق من المستوى الثاني لجميع عروضهم. مع وسطاء الفوركس ، لا تحتاج إلى الاشتراك في البيانات. عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول الخاصة بك ، يجب أن تكون متاحة لك بالفعل.
المستوى الأول والمستوى الثاني بيانات السوق
تتوفر بيانات السوق عادةً عن اشتراكين مختلفين (اعتمادًا على الأسواق المعنية) ، وبيانات السوق من المستوى الأول وبيانات السوق من المستوى الثاني.
تتضمن بيانات السوق من المستوى الأول جميع معلومات التداول القياسية للسوق ، وهو ما يلي:
- سعر العطاء: هو أعلى سعر يرغب التاجر في شراء أصل له.
- حجم العطاء: عدد الأسهم أو عقود الفوركس أو العقود المتاحة بسعر العرض.
- سعر الطلب: أقل سعر يرغب التاجر في بيع أصل له.
- حجم الطلب: عدد الأسهم أو عقود الفوركس أو العقود المتاحة بسعر الطلب.
- آخر سعر: السعر الذي أنجزت فيه أحدث تجارة.
- الحجم الأخير: عدد الأسهم أو عقود الفوركس أو العقود التي تم تداولها في أحدث صفقة.
تتضمن بيانات السوق من المستوى الثاني جميع معلومات التداول القياسية للسوق (بيانات السوق من المستوى الأول) وبعض معلومات التداول الإضافية:
- أعلى أسعار العطاءات: أعلى الأسعار (عادة ما تكون هناك أسعار متعددة على الأقل) حيث قام المتداولون بطلب شراء. هذا يعني أنك ترى عرض السعر الحالي ، وعروض الأسعار الحالية أقل من ذلك. عادةً ما تقوم الأسهم المتداولة فعليًا بعرض كل 0.01 دولار أقل من العرض الحالي ، وفي العقود الآجلة المتداولة بشكل نشط ، عادة ما يكون هناك عرض سعر لكل علامة تحت العطاء الحالي. عادةً ما تعني الفجوات بين عرض السعر الحالي وعرض التسعير التالي أن السهم أو العقد له هامش عرض / طلب أكبر وأقل حجم .
- أحجام عروض الأسعار: عدد الأسهم أو عقود الفوركس أو العقود الآجلة المتاحة في كل من أسعار العطاء.
- أدنى أسعار للطلب: أقل الأسعار (عادة ما تكون هناك أسعار متعددة على الأقل) حيث قام المتداولون بطلب البيع. هذا يعني أنك ترى السؤال الحالي ويسأل حاليًا فوقه. عادة ما تطلب الأسهم المتداولة فعلياً (عروض) كل 0.01 دولار فوق العرض الحالي ، وفي العقود الآجلة المتداولة بنشاط ، هناك عادة عرض لكل علامة فوق العرض الحالي. عادةً ما تعني الفجوات بين الطلب الحالي والسؤال التالي أن السهم أو العقد له فارق سعر / طلب أكبر وأقل حجم.
- اسأل الأحجام: عدد الأسهم ، عقود الفوركس أو العقود الآجلة المتاحة في كل من أسعار الطلب.
توفر بيانات السوق من المستوى الأول جميع معلومات التداول المطلوبة لعرض رسم بياني للسوق ، ووقت ومبيعات السوق.
توفر بيانات السوق من المستوى الثاني معلومات تداول إضافية والتي يتم استخدامها في الغالب من قبل تجار اليوم في محاولة لجعل التوقعات على المدى القصير حول اتجاه السعر.
المستوى الأول أو المستوى الثاني بيانات السوق؟
لا يعرف العديد من المتداولين الجدد مستوى بيانات السوق التي يحتاجون إليها ، وبالتالي يمكنهم الاشتراك في جميع بيانات السوق المحتملة. نظرًا لأنك تدفع رسومًا مقابل بيانات كل سوق ، فكل شهر ، يؤدي الاشتراك في البيانات غير الضرورية إلى تكاليف تداول غير ضرورية.
معظم المتداولين لا يحتاجون إلا إلى بيانات السوق من المستوى الأول لأن بيانات السوق من المستوى الأول توفر جميع معلومات التداول المطلوبة لعرض مخططات الأسعار التي سيستخدمونها لإجراء التحليل واتخاذ قرارات التداول . بالنسبة للعديد من المتداولين ، فإن مشاهدة الفورة المستمرة من تغيير الأسعار وطلب السعر على المستوى الثاني سيؤدي إلى زيادة الحمل في المعلومات ، مما قد يكون له في الواقع أثر ضار وليس إيجابيًا.
قد تكون بيانات السوق من المستوى الثاني مطلوبة لبعض استراتيجيات التداول التي تحاول عزل المشترين أو البائعين الأقوياء في بيانات المستوى الثاني ، ثم تضيق على الاتجاه الذي سيدفع فيه البائع / المشتري السعر على المدى القصير. عادة ما تكون هذه إستراتيجية للمضاربة ، حيث يستفيد التجار من الأنماط قصيرة المدى التي يرونها في أنشطة عروض / عروض التجار الآخرين في سوق معينة.
الطريقة الصحيحة لاختيار بيانات السوق
إذا كنت متداولًا جديدًا ، فإنك تحتاج فقط إلى بيانات السوق من المستوى الأول للأسواق المحددة التي تريد التداول بها. يمكنك اختيار الحفاظ على انخفاض التكاليف قدر الإمكان في بداية رحلتك. إذا كنت تريد التداول في مزيد من الأسواق في وقت لاحق ، أو حاول استخدام بيانات المستوى الثاني ، فيمكنك دومًا إخبار وسيطك بإضافتها في وقت لاحق.