يوم التداول الاستخدامات وتطبيقات المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني يبين كيف تحرك السعر ، في المتوسط ، خلال فترة زمنية معينة. يتم استخدام المتوسطات المتحركة للمساعدة في تسليط الضوء على الاتجاهات ، ورصد انعكاسات الاتجاه وتوفير إشارات تجارية. هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ، ولكنها جميعها تنشئ خطًا سلسًا واحدًا يمكن أن يساعد في توضيح الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر.
حساب متوسط متحرك بسيط
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط أسعار n الأخيرة ، حيث n هو عدد الفترات التي تريد متوسطها.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
المتوسط المتحرك البسيط لـ 4 سنوات مع أسعار 1.2640 و 1.2641 و 1.2642 و 1.2641 يعطي المتوسط المتحرك 1.2641 باستخدام الحساب [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
في حين أن معرفة كيفية حساب المتوسط البسيط هي مهارة جيدة للحصول عليها ، تقوم منصات التداول والرسم البياني بحساب كل هذا بالنسبة لنا. ما عليك سوى اختيار مؤشر SMA من قائمة مؤشرات الرسوم البيانية ، وتطبيقه على المخطط ، وضبط عدد الفترات المستخدمة. يتم إجراء التعديلات على المؤشرات في "الإعدادات". على العديد من المنصات ، يتم الوصول إلى الإعدادات عن طريق النقر المزدوج على المؤشر.
تتمثل ميزة SMA في أنك تعرف بالضبط ما الذي تحصل عليه. قيمة SMA هي متوسط سعر عدد الفترات في حساب SMA.
قيم SMA الشائعة هي 8 و 20 و 50 و 100 و 200. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم SMA من 100 فترة ، فإن القيمة الحالية لمؤشر SMA على المخطط هي متوسط السعر خلال الفترات المائة الأخيرة (أعمدة السعر).
يعرض هذا الرسم البياني المتوسط المتحرك لـ 50 فترة ، إلى جانب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومتوسط متحرك مرجح (WMA) على مخطط أسهم مدته دقيقة واحدة. نظرًا للحسابات المختلفة ، تظهر المؤشرات عند مستويات أسعار مختلفة على الرسم البياني. تتم مناقشة هذه الأنواع الأخرى من المتوسطات التالية.
حساب الأسي المتوسط المتحرك
المتوسط الحسابي للمتوسط هو المتوسط المرجح لأسعار n الأخيرة ، حيث يقل الترجيح بشكل كبير مع كل سعر / فترة سابقة.
وبعبارة أخرى ، تعطى الأسعار الأخيرة وزنا أكبر من الأسعار السابقة.
- [إغلاق - السابق EMA] x (2 / n + 1) + EMA سابق
A EMA ذو الأربع فترات مع أسعار 1.5554 و 1.5555 و 1.5558 و 1.5560 ، مع القيمة الأخيرة هي الأحدث ، يعطي قيمة EMA الحالية 1.5558 باستخدام الحساب [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
كما هو الحال مع SMA ، تقوم منصات الرسوم البيانية بعمل جميع حسابات EMA بالنسبة لنا. حدد EMA من قائمة المؤشرات على منصة الرسم البياني وقم بتطبيقها على الرسم البياني. ادخل إلى الإعدادات واضبط عدد الفترات التي يجب أن يحسبها المؤشر ، على سبيل المثال ، 15 أو 50 أو 100 نقطة.
تتكيف EMA بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار عن SMA. على سبيل المثال ، عندما يعكس السعر اتجاهه ، سيعمل EMA على عكس الاتجاه بشكل أسرع من SMA. هذا لأن EMA يطبق وزنًا أكبر على الأسعار الحديثة ، وأقل وزناً على الأسعار التي حدثت في الماضي.
المتوسط المتحرك المتوسط المرجح
إن WMA هو متوسط مرجح لآخر أسعار ، حيث يقل الترجيح مع كل سعر سابق. هذا هو مفهوم مماثل إلى EMA ، لكن الحساب لـ WMA يختلف.
- (السعر عامل الترجيح X) + (سعر الفترة السابقة X عامل الترجيح -1) ...
يمكن أن يكون لـ WMAs أوزان مختلفة يتم تعيينها استنادًا إلى فترات الأرقام المستخدمة في الحساب.
إذا كانت هناك أربع أسعار تريد متوسط متحرك مرجح لها ، فقد يكون آخر ترجيح هو 4/10 ، قد يكون للثانية السابقة 3/10 ، الفترة قبل ذلك يمكن أن يكون لها ترجيح من 2/10 ، وما إلى ذلك وهلم جرا. 10 عبارة عن رقم تم اختياره عشوائياً ، ويعني وزن 4/10 أن أحدث سعر سيشكل 40٪ من قيمة WMA. تمثل الأسعار قبل ثلاث فترات 10٪ فقط من قيمة WMA.
بفرض أسعار 90 ، 89 ، 88 ، 89 ، بأحدث سعر أولاً:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26.7 + 17.6 + 8.9 = 89.2
المتوسط المتحرك المرجح هو أكثر قابلية للتخصيص من SMA و EMA. وعادة ما تعطى نقاط السعر الأخيرة أكثر وزنا ، ولكن يمكن أيضا أن تعمل في الاتجاه الآخر ، حيث يتم إعطاء الأسعار التاريخية المزيد من الوزن.
متوسط متحرك تداول يستخدم
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لكل من إشارات التحليل والتداول .
للتحليل ، تساعد جميع المتوسطات المتحركة في إبراز الاتجاه. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحقق منه ، فإنه يظهر أن السعر يتداول أعلى مما كان عليه في المتوسط خلال الفترة التي يتم تحليلها. يساعد ذلك في تأكيد الاتجاه الصعودي . عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحقق منه ، فإنه يدل على أن السعر يتداول أقل مما كان عليه في المتوسط خلال الفترة التي يتم تحليلها. يساعد ذلك في تأكيد الاتجاه الهبوطي .
عندما يتجاوز السعر فوق المتوسط المتحرك له ، يظهر أن السعر يزداد قوة مقارنة بالمكان الذي كان عليه في الماضي ، لأن السعر الأحدث أصبح الآن أعلى من المتوسط. إذا كان السعر يتخطى المتوسط المتحرك له ، فإنه يدل على أن السعر يزداد ضعفا مقارنة بالمكان الذي كان عليه في الماضي.
يمكن إضافة واحدة أطول وأخرى قصيرة المدى - على سبيل المثال ، 20 و 50 نقطة - إلى مخطط في وقت واحد. عندما يتقاطع 20 فوق 50 ، يشير ذلك إلى أن زخم السعر على المدى القصير يتحرك في الاتجاه الصعودي. عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 20 درجة تحت 50 ، يشير ذلك إلى أن زخم السعر على المدى القصير يتحرك نحو الهبوط.
يمكن أيضًا دمج MA مع مؤشرات أخرى لتوفير إشارات تجارية. يمكن لشركة EMA تقديم إشارات شراء عند دمجها مع قنوات Keltner . قد تتضمن الإستراتيجية الشراء بالقرب من EMA عندما يكون الاتجاه صعوديًا والسعر ينسحب من قمة قناة Keltner.
نوع واحد من MA ليس أفضل من الآخر ؛ انهم مجرد حساب متوسط السعر بشكل مختلف. اعتمادا على الاستراتيجية المستخدمة ، قد يعمل نوع واحد من MA أفضل من الآخر. جرب تركيبات MA مختلفة وانظر أيها يوفر لك أفضل النتائج. قد تجد أنه في كل سوق تحتاج إلى ضبط إعداداتك بشكل طفيف. قد يوفر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة إشارات كبيرة على سهم واحد ، ولكنه لا يعمل بشكل جيد على سهم آخر. أو قد يساعد EMA من 20 فترة في عزل الاتجاه على عقد مستقبلي واحد ، لكن ليس آخر. جميع MA هي مجرد أدوات ، وتفسيرها متروك للتاجر ، لأنه لا يوجد مؤشر يعمل بشكل جيد طوال الوقت أو في جميع ظروف السوق.