تعد قنوات Keltner مؤشرًا فنيًا شائعًا يستخدمه المتداولون للمساعدة في تقييم الاتجاه الحالي واكتشاف الانعكاسات المحتملة وتوفير إشارات تجارية. تستخدم القنوات تقلبات ومتوسط الأسعار لرسم الخطوط العلوية والسفلية ، بالإضافة إلى خط وسط (أو متوسط). تتحرك جميع هذه الخطوط الثلاثة مع السعر ، مما يؤدي إلى إنشاء قناة مثل المظهر. يمكن لمتداولي اليوم إنشاء استراتيجيات متعددة باستخدام قنوات Keltner؛ بعض هذه الاستراتيجيات والاستخدامات تناقش أدناه.
01 Keltner Channels Calc
قبل الخوض في كيفية استخدام المتداولين ليوم واحد لاستراتيجيات قناة Keltner ، من المهم فهم ما تعملون معه. من خلال فهم كيفية إنشاء قنوات Keltner ، يمكنك بشكل أفضل تحديد نقاط الضعف والقوة في المؤشر.
تم تقديم قنوات كيلتنر لأول مرة من قبل تشيستر كيلتنر في الستينيات ، ولكن تم تحديث المؤشر من قبل ليندا برادفورد راشكي في الثمانينيات. هذا الإصدار الأحدث من المؤشر هو الإصدار المستخدم اليوم.
قنوات Keltner هي مزيج من مؤشرين آخرين: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومتوسط المدى الحقيقي (ATR) . إليك كيفية حساب قنوات Keltner:
النطاق العلوي = EMA + (ATR x multiplier)
وسط الفرقة = EMA
Lower Band = EMA - (ATR x multiplier)
يمكن تعيين فترة EMA إلى أي شيء تريده. بالنسبة للتداول اليومي ، فإن 15 إلى 40 EMA أمر نموذجي.
ما يفعله هذا الحساب هو رسم خط أعلى وأعلى EMA ، بناءً على مؤشر ATR وهو مؤشر يحسب مقدار حركة الأصول في المتوسط خلال إطار زمني محدد. مضاعف شائع هو اثنين. بمعنى سيتم رسم الشريط العلوي 2 × ATR فوق EMA.
يمكن ضبط المضاعف بناءً على الأصل الذي تتداوله. على الرغم من شيوعين ، قد تجد 1.7 أو 2.3 (على سبيل المثال) تزويدك بمعلومات أفضل للسوق الذي تتداول به بالضبط. كلما زاد المضاعف كلما كانت القناة أوسع ؛ كلما كان الضيق أصغر كلما كانت القناة أضيق.
يعرض الشكل 1 (نسخة أكبر) قناة EMA Keltner 30 ، مع مضاعف من اثنين لمدة 30 فترة ATR.
02 الاتجاه والانسحاب
قنوات Keltner مفيدة لأنها يمكن أن تجعل الاتجاه أكثر وضوحًا. عندما يتجه أحد الأصول إلى الأعلى ، يجب أن يصل إلى النطاق الأعلى (أو بالقرب منه) بشكل منتظم ، بل ويتحرك إلى ما بعد النطاق الأعلى في بعض الأحيان. يجب أن يبقى السعر أيضًا أعلى النطاق السفلي ، وغالبًا ما يبقى فوق النطاق المتوسط (أو بالكاد ينخفض تحته).
عندما يتجه أحد الأصول إلى الأسفل ، يجب أن يصل إلى النطاق السفلي (أو بالقرب منه) بشكل منتظم ، بل ويتجاوزه في بعض الأحيان. يجب أن يبقى السعر أيضًا أسفل النطاق العلوي ، وغالبًا ما يبقى أقل من النطاق المتوسط (أو بالكاد يدفع فوقه).
يجب إعداد المؤشر بحيث تظل هذه الإرشادات صحيحة في معظم الأوقات. بعبارة أخرى ، إذا كان السعر يتحرك باستمرار أعلى ، لكن دون الوصول إلى النطاق الأعلى ، فقد تكون قنواتك واسعة جدًا (خفض المضاعف). إذا كان السعر يتجه باستمرار أعلى ولكن في كثير من الأحيان يمس الشريط السفلي أثناء القيام بذلك ، فقد تكون قنواتك ضيقة للغاية (زيادة المضاعف). للحصول على مؤشر يساعدك على تحليل السوق ، يحتاج إلى تعديل بشكل صحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن تكون الإرشادات أعلاه صحيحة ، ولن يخدم المؤشر غرضًا كبيرًا.
بمجرد إعداد المؤشر بشكل صحيح ، فإن الاستراتيجية العامة هي الشراء خلال الترند الصاعد عندما يتم سحب السعر مرة أخرى إلى الخط الأوسط. ضع نقطة وقف الخسارة عند منتصف الطريق بين الخط الأوسط والأوسط ، وضع الهدف بالقرب من النطاق العلوي (يتم تعيين وقف الخسارة والهدف عند وقت التداول). وبدلاً من ذلك ، إذا وجدت أن السعر يصل إلى حد إيقاف الخسارة كثيرًا (وقمت بالفعل بتعديل مؤشرك بحيث يتطابق مع الإرشادات) يمكنك تحريك وقف الخسارة أقرب قليلاً إلى النطاق السفلي. وهذا يمنح التجارة مساحة أكبر قليلاً ويؤمل أن يقلل من عدد الصفقات الخاسرة التي لديك.
البيع على المكشوف خلال الترند الهابط عندما يرتفع السعر إلى الخط الأوسط. ضع نقطة وقف الخسارة حول منتصف الطريق بين الشريط الأوسط والعلوي ، وضع الهدف بالقرب من النطاق السفلي. وبدلاً من ذلك ، إذا وجدت أن السعر يصل إلى حد إيقاف الخسارة كثيرًا (وقمت بالفعل بتعديل مؤشرك بحيث يتوافق مع الإرشادات) ، يمكنك تحريك وقف الخسارة أقرب قليلاً إلى النطاق الأعلى.
تستفيد هذه الإستراتيجية من الاتجاه الشائع ، وتوفر للمتداولين نسبة تقريبية 2: 1: نسبة المخاطرة ، حيث أن مستوى وقف الخسارة يعادل نصف حجم الهدف.
يوضح الشكل 2 (نسخة أكبر) نقاط دخول محتملة على طول الخط الأوسط أثناء الترند الصاعد.
لا ينبغي أن يتم تداول كل التراجع إلى الفرقة الوسطى. في بعض الأحيان لا يوجد اتجاه ، وفي هذه الحالة ، لا تكون هذه الطريقة فعالة. إذا كان السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا بين ضرب الشريط العلوي والسفلي ، فلن تكون هذه الطريقة فعالة أيضًا. تحقق باستمرار للتأكد من أن السوق يتبع الإرشادات المذكورة أعلاه ؛ إذا لم يكن كذلك ، فلا تستخدم هذه الإستراتيجية.
03 استراتيجية الاختراق
تحاول استراتيجية الاختراق في Keltner Channel التقاط تحركات كبيرة قد لا تفوتها استراتيجية الانسحاب. يجب استخدام استراتيجية الاختراق في الغالب بالقرب من السوق الرئيسية المفتوحة - مثل قرب سوق الأوراق المالية المفتوحة في حالة تداول الأسهم. يحدث هذا عندما تحدث الحركة الأكثر انفجارًا ، والتي تفضل هذه الاستراتيجية.
تتمثل الإستراتيجية العامة في شراء السعر إذا ما كسر السعر أعلى النطاق العلوي ، أو البيع على المكشوف إذا انخفض السعر عن النطاق السفلي ، في أول 30 دقيقة بعد افتتاح السوق.
يتم استخدام النطاق الأوسط كمخرج. لا يوجد هدف ربح لهذه التجارة. فقط قم بالخروج من التداول عند لمس النطاق المتوسط ، سواء كانت التجارة خاسرة أو رابحة.
نظرًا لأن السوق عادة ما يكون متقلبًا بعد الفتح ، فقد تحصل على إشارة واحدة تؤدي إلى خسارة أو ربح صغير ، تليها إشارة أخرى على الفور. تداول الإشارة الثانية أيضًا. لا تأخذ سوى إشارتين تجاريتين لهذه الإستراتيجية في أول 30 دقيقة. إذا لم تحدث خطوة كبيرة على أول اختراق للقناتين ، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك.
يعرض الشكل 3 (نسخة أكبر) فترتين بعد الفتح مباشرةً. الأول هو تداول قصير عند اختراق القناة السفلى. يتم إيقاف التداول بسرعة عندما يعكس السعر مساره ويضرب على النطاق المتوسط. التجارة طويلة تأتي بعد ذلك ، عندما يتحرك السعر فوق النطاق العلوي. تستمر التجارة المربحة حوالي 40 دقيقة. يتم اتخاذ خروج عندما يلمس السعر النطاق المتوسط.
يتم تطبيق هذه الإستراتيجية على نحو أفضل على الأصول التي تميل إلى التحركات الحادة في الصباح. إذا لاحظت أن مادة العرض مخدّرة إلى حد ما ونادراً ما يكون لديها تحركات كبيرة ، فإن هذه ليست الاستراتيجية التي تستخدمها في ذلك الأصل. إن محاولة استخدام هذه الإستراتيجية على الأصل الذي ليس له حركات حادة ومتقلبة في الصباح سوف ينتج عنه العديد من الصفقات الخاسرة ، لأنه من غير المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع بعد الاختراق (بدلاً من ذلك فإن السعر سوف ينعكس على الأرجح).
04 الجمع بين استراتيجيات الانسحاب والاستراتيجية
إذا حصلت على استراتيجية اختراق التداول في الصباح ، فستنتهي هذه التجارة بمجرد وصول السعر إلى النطاق المتوسط. عند هذه النقطة ، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تأخذ صفقة أخرى باستخدام طريقة الاتجاه-الانسحاب.
عند استخدام طريقة الاتجاه-الانسحاب ، إذا كانت هناك تحركات كبيرة في الصباح ، ولكن على مدار اليوم فإن السعر يتسارع ويتحرك في نطاق سعري ضيق للغاية ، عندئذ قد تصبح استراتيجية الاختراق مفيدة مرة أخرى. إذا تم ضغط السعر بإحكام ، فإنه لن يقدم صفقات جيدة ، ولكن إذا كان السعر متقلبًا في وقت مبكر من اليوم ، فقد يعود بعض هذا التقلب. شاهد الاختراق أعلى أو أسفل النطاق العلوي أو السفلي للإشارة إلى التداول والعودة المحتملة إلى تحركات أكبر. في حالة استخدام طريقة الاختراق خلال اليوم ، يتم تطبيق قواعد الخروج نفسها ؛ الخروج عندما يلمس السعر النطاق المتوسط. يمكنك حينئذٍ أن تقرر ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي لضمان دخول اتجاه آخر للانسحاب.
على الرغم من أن هاتين الاستراتيجيتين توفران مداخل ومخارج ، إلا أنها إستراتيجية ذاتية من حيث أن الأمر متروك للمتداول لتحديد أفضل الأوقات لتنفيذ كل إستراتيجية ، والتداولات التي يجب اتخاذها. لا ينبغي اتخاذ جميع الإشارات التجارية لهذه الاستراتيجيات. عندما تكون الشروط مناسبة لكل استراتيجية ، فإنها تعمل بشكل جيد.
05 الكلمة النهائية في يوم التداول مع قنوات كيلتنر
تتمثل إحدى طرق استخدام قناة Keltner في انتظار تطور الاتجاه ثم الدخول في صفقة عندما يعود السعر إلى النطاق الأوسط. بالنسبة إلى الترند الصاعد ، يجب أن يصل السعر بشكل منتظم إلى النطاق الأعلى ، وأن يبقى فوق النطاق السفلي. بالنسبة إلى الاتجاه الهبوطي ، يجب أن يصل السعر إلى النطاق السفلي بشكل منتظم ، وأن يبقى أقل من النطاق العلوي.
استراتيجية تداول قناة Keltner أخرى اليوم هي تجارة الاختراق أعلى أو تحت النطاق العلوي أو السفلي خلال أول 30 دقيقة بعد افتتاح الأصول رسميًا. تأخذ ما يصل إلى اثنين من إشارات التجارة مع الاستراتيجية خلال أول 30 دقيقة. فقط الأصول التي تميل إلى اتخاذ خطوات قوية ومستمرة في وقت مبكر من اليوم يجب أن يتم تداولها مع هذه الاستراتيجية. يمكن استخدام الإستراتيجية أيضًا إذا كان هناك قدر كبير من التقلبات في الصباح ، ولكن الأصول انتقلت إلى نطاق ضيق للغاية خلال فترة ما بعد الظهر.
قد تحتاج إلى ضبط إعدادات قناة Keltner قليلاً إذا كنت تتاجر في أصول مختلفة. قد لا تعمل الإعدادات التي تستخدمها في مادة عرض واحدة بالضرورة ، أو تكون أفضل إعدادات ، لأصل آخر.
قبل استخدام Keltner Channels بتداول نقدي حقيقي ، مارس استخدام المؤشر في حساب تجريبي . الممارسة التي تتداول وتتجنب ، على أساس المبادئ التوجيهية المقدمة. فقط عندما تكون ناجحًا باستمرار على العديد من جلسات التدريب ، يجب أن تفكر في التداول برأسمال حقيقي.