كيف تتداول مع عقلك وليس قوتك
ما هو التحليل الكمي؟
التحليل الكمي يسمح للمتداولين بإزالة العاطفة من عملية الاستثمار. التحليل الكمي هو النهج الذي يركز على الإحصاءات أو الاحتمالات على مشاعر القناة الهضمية. نظرًا لتكنولوجيا الحواسيب ونماذج الرياضيات المتطورة ، فإن التحليل الكمي قد استحوذ على وول ستريت وأغلبية التجار والموظفين الجدد في وول ستريت أو أولئك الذين لديهم عقلية كمية.
التحليل الكمي له مكان في سوق العملات الأجنبية مثل أي سوق أخرى.
من المرجح أنك على دراية بأنواع مختلفة من التحليل الكمي حتى إذا كنت لا تعتبر نفسك كميا ، وهو شخص يقترب من الأسواق من وجهة نظر كمية. إن نسبة مالية بسيطة مثل مكافأة المعصم ، أو الأرباح لكل سهم أو شيء أكثر صعوبة مثل أسعار الخيارات والتدفقات النقدية المخصومة هي أشكال للتحليل الكمي. كما يمكنك أن تتخيل ، فإن البيانات أمر بالغ الأهمية في التحليل غالبًا ما يكون جيدًا فقط حيث أن البيانات المتداولة في الكثير من quants تركز على جودة البيانات المستخدمة لملء نماذجها الرياضية والإحصائية.
أمثلة للتحليل الكمي أو الإحصائي
ليس عليك أن تكون رياضيًا أو أن تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد القياسي للاستفادة من التحليل الإحصائي. مع الإحصائيات ، أنت تنظر إلى الاعتماد أو الارتباط بين متغيرين عشوائيين أو إلى مجموعات بيانات. يستفيد التجار من التحليل الإحصائي المشترك للارتباطات ، والتي تشير إلى فئة واسعة من العلاقات الإحصائية والاعتماد.
هناك ارتباط مشترك في سوق العملات الأجنبية ، وهو أن ضعف الدولار يرتبط بضعف الأسواق الناشئة. علاقة أخرى بين الأسواق قوة الين وضعف سوق الأسهم.
التحليل الإحصائي مفيد في تحديد الاحتمالات المستقبلية ولكن لا يُقصد به التنبؤ بحت. بيان نموذجي هو أن الارتباط ليس السببية.
العلاقة السببية تعني السبب والنتيجة الصريح ، في حين أن الارتباط يعني ببساطة الحركات المشتركة المحتملة بين متغيرين عشوائيين. مقياس معاملات الترابط هو -1 إلى 1 في حين أن المعامل السلبي هو علاقة عكسية أو ارتباط مثالي ، الصفر هو ارتباط صفري ، والعلاقة الإيجابية هي الارتباط الإيجابي المثالي تقريباً مثل المتغيرين أو الأسواق مقيدتان ببعضهما البعض.
ويعرف شكل موات آخر للتحليل الإحصائي باسم تحليل الانحدار. تحليل الانحدار هو نموذج إحصائي مفضل جدا والتحليل الكمي من أجل مساعدتك على رؤية العلاقة بين المتغيرات. يركز تحليل الانحدار على العلاقة بين المتغير التابع ومتغير واحد أو أكثر. على وجه التحديد ، يساعدك تحليل الانحدار على فهم كيفية تغير القيمة النموذجية للمتغير التابع عندما يتغير أي من المتغيرات المستقلة. تحتوي معظم حزم مخططات FX على قناة انحدار تقوم بحساب تحليل الانحدار بالنسبة لك ويكون الوصول إليها أسهل كثيرًا من الارتباطات.
عادةً ما يقيّم تحليل الانحدار التوقع أو الاتجاه الشرطيين لسعر المتغير التابع في ضوء المتغير المستقل.
هذا يعني متوسط قيمة المتغير التابع نسبة إلى متغير مستقل ثابت. غالباً ما يظهر هذا في خط مائل أعلى أو أقل من خلال قطع السعر في اتجاه الاتجاه أو في التحركات الجانبية ، يكون خط الانحدار مستويًا في كثير من الأحيان.
ما هو مطلوب؟
في حين أن النماذج الرياضية هي خارج نطاق هذه المقالة ، فإن العديد من المتداولين يستخدمون Excel من Microsoft ويستخدمون وظيفة الارتباط بين المتغيرات خلال مجموعة زمنية معينة لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط إيجابي أو سلبي. ومع ذلك ، ستضع العديد من منافذ البحث تقارير الارتباط ويمكن العثور عليها أيضًا في محطات البحث مثل بلومبرغ أو رويترز.
إذا كنت مهتمًا بإجراء هذه الأنواع من النماذج بنفسك ، فمن المهم ملاحظة أن النتائج قد أدت إلى فقدان البيانات أو فقدان البيانات أو عدم اكتمالها.
لذلك ، يجب أن تعتني بالبيانات المفقودة أولاً لكي تحصل على تحليل فعال للبيانات. من المحتمل أن يكون Excel هو أفضل رهان من حيث القيام بالتحليل البسيط ولكن العديد من الوسطاء يقدمون الأدوات التي يمكن أن تساعدك على القيام بالكثير من التحليل أيضًا.
في الختام ، يهدف التحليل الإحصائي إلى لفك رأسك حول متغيرات عشوائية على ما يبدو لنمط يمكنك المتاجرة به. يجب دائمًا إدارة المخاطر ، ولكن هذه الأنماط يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى بدون وجود سببية. في حين أن الاختبار الخلفي يبدو متشابهًا ، إلا أن الذئب المثل في ملابس الأغنام غالباً ما يكون تحليلاً إحصائيًا أو كميًا. من المفيد إدراك اختبار الظهر الذي يتم عرضه كنموذج إحصائي لأنه في الغالب يتم إجراء اختبار backtesting على مجموعات البيانات المثالية التي يمكن أن تؤدي إلى الثقة الزائفة ، والإفراط في الرفع ، والخسائر الكبيرة المحتملة عندما تتباعد البيئة الحالية عن مجموعة البيانات.
تجارة سعيدة!